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外汇有哪些监管指标?

2018-06-08 19:13:07 1008

外汇有哪些监管指标?KDJ(随机指标),KD是在WMS的基础上发展起来的,所以KD就有WMS的一些特性。在反映汇市价格变化时,WMS最快,K其次,D最慢。

外汇有哪些监管指标?

KDJ(随机指标)

1、用途

KD是在WMS的基础上发展起来的,所以KD就有WMS的一些特性。在反映汇市价格变化时,WMS最快,K其次,D最慢。在使用KD指标时,我们往往称K指标为快指标,D指标为慢指标。K指标反应敏捷,但容易出错,D指标反应稍慢,但稳重可靠。

2、计算公式

产生KD以前,先产生未成熟随机值RSV。其计算公式为:

N日RSV=[(Ct-Ln)/(Hn-Ln)] ×100

对RSV进行指数平滑,就得到如下K值:

今日K值=2/3×昨日K值+1/3×今日RSV

式中,1/3是平滑因子,是可以人为选择的,不过目前已经约定俗成,固定为1/3了。

对K值进行指数平滑,就得到如下D值:

今日D值=2/3×昨日D值+1/3×今日K值

式中,1/3为平滑因子,可以改成别的数字,同样已成约定,1/3也已经固定。

在介绍KD时,往往还附带一个J指标,计算公式为:

J=3D-2K=D+2(D-K)

可见J是D加上一个修正值。J的实质是反映D和D 与K的差值。此外,有的书中J 指标的计算公式为:

J=3K-2D

3、使用方法

从KD的取值方面考虑,80以上为超买区,20以下为超卖区,KD超过80应考虑卖出,低于20就应考虑买入。
 

KD指标的交叉方面考虑,K上穿D是金叉,为买入信号,金叉在超卖区出现或进行二次穿越较为可靠。

KD指标的背离

(1)当KD处在高位,并形成依次向下的峰,而此时汇价形成依次向上的峰,叫顶背离,是卖出的信号。

(2)当KD处在低位,并形成依次向上的谷,而此时汇价形成依次向下的谷,叫底背离,是买入信号。

J指标取值超过100和低于0,都属于价格的非正常区域,大于100为超买,小于0为超卖,并且,J值的讯号不会经常出现,一旦出现,则可靠度相当高。

RSI(相对强弱指标)

1、用途

该指标根据价格"择强汰弱"的原理,以一特定时期内汇价的变动情况推测价格未来的变动方向,并根据汇价涨跌幅度显示市场的强弱。

2、计算公式

先介绍RSI的参数,然后再讲RSI的计算。

参数是天数,即考虑的时间长度,一般有5日、9日、14日等。这里的5日与MA中的5日线是截然不同的。下面以14日为例具体介绍RSI(14)的计算方法,其余参数的计算方法与此相同。

先找到包括当天在内的连续15天的收盘价,用每一天的收盘价减去上一天的收盘价,我们会得到14个数字。这14个数字中有正(比上一天高)有负(比上一天低)。

A=14个数字中正数之和

B=14个数字中负数之和×(-1)

A和B都是正数。这样,我们就可能算出RSI(14):

RSI(14)=[A/(A+B)] ×100

从数学上看,A表示14天中汇价向上波动的大小;B 表示向下波动的大小;A+B表示汇价总的波动大小。RSI实际上是表示上波动的幅度占总的波动的百分比,如果占的比例大就是强市,否则就是弱市。

很显然,RSI的计算只涉及到收盘价,并且可以选择不同的参数。RSI的取值介于0-100之间。

3、使用方法

RSI取值超过50,表明市场进入强势。RSI低于50,表明市场处于弱市。

从RSI与汇价的背离方面判断行情

(1)RSI处于高位,并形成一峰比一峰低的两个峰,而此时,汇价却对应的是一峰比一峰高,这叫顶背离。汇价这一涨是最后的衰竭动作,通常是比较强烈的卖出信号。

(2)RSI在低位形成两个依次上升的谷底,而汇价还在下降,这是最后一跌或者说是接近最后一跌,是可以开始建仓的信号。

RSI在20以下的水平,由下往上反转时,为买进讯号。

RSI在80以上的水平,由上往下反转时,为卖出讯号。

连接RSI连续的底部,可画出一条支撑线,当跌破时,是卖出讯号。

连接RSI连续的峰顶,可画出一条压力线,当突破时,是买进讯号。

移动平均线

1、移动平均线定义

运用统计学的原理,将过去若干日(周、月、小时等其他时间单位)的汇率与当日(周、月、小时等其他时间单位)的汇率相加,除以日子(周、月、小时其他时间单位)总数,把每日(周、月、小时其他时间单位)得出的平均数绘于图上,便成为移动平均线。

2、计算方法

N日移动平均线=N日收市价之和/N

以时间的长短划分,移动平均线可分为短期、中期、长期几种,一般短期移动平均线5天与10天;中期有30天、65天;长期有200天及280天。可单独使用,也可多条同时使用。综合观察长、中、短期移动平均线,可以判研市场的多重倾向。如果三种移动平均线并列上涨,该市场呈多头排列;如果三种移动平均线并列下跌,该市场呈空头排列。

移动平均线说到底是一种趋势追踪的工具,便于识别趋势已经终结或反转,先的趋势正在形成或延续的契机。它不会领先与市场,只是忠实地追随市场,所以它具有滞后的特点,然而却无法造假。

3、观察方法(葛南为八大买卖法则):平均线从下降逐渐走平,当汇价从平均线的下方突破平均线时是为买进信号。汇价连续上升远离平均线之上,汇价突然下跌,但未跌破上升的平均线,汇价又再度上升时,为买进信号。

汇价虽一时跌至平均线之下,但平均线仍在上扬且汇价不久马上又恢复到平均线之上时,为买进信号。

汇价跌破平均线之下,突然连续暴跌,远离平均线时,很可能再次向平均线弹升,是买进信号。

汇价急速上升远超过上升的平均线时,将出现短线的回跌,再趋向于平均线时,是卖出信号。

平均线走势从上升逐渐走平转变下跌,而汇价从平均线的上方往下跌破平均线时,是卖出信号。

汇价跌落于平均线之下,然后向平均线弹升,但未突破平均线即又告回落,是卖出信号。

汇价虽上升突破平均线,但立即又恢复到平均线之下而此时平均线又继续下跌,则是卖出信号。

MACD(平滑异同移动平均线)

1、用途

该指标主要是利用长短期二条平滑平均线,计算两者之间的差离值。该指标可以去除掉移动平均线经常出现的假讯号,又保留了移动平均线的优点。但由于该指标对价格变动的灵敏度不高,属于中长线指标,所以在盘整行情中不适用。

2、计算公式

MACD由正负差(DIF)和异同平均数(DEA)两部分组成。

DIF是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差,DIF的正负差的名称由此而来。快速和慢速的区别是进行指数平滑时采用的参数大小不同,快速是短期的,慢速是长期的。经常使用的参数为:26、12、9。

3、使用方法

l DIF与DEA均为正值时,大势向好

l DIF与DEA均为负值时,大势向淡,

l DIF向上突破DEA时,可买进,

l DIF向下突破DEA时,应卖出。

应用技术指标时应注意的问题

指标的背离:指标的走向与价格走向不一致

指标的交叉:指标中的两条线发生了相交现象,常说的金叉和死叉就属这类情况

指标的位置:指标处于高位和低位或进入超买区和超卖区

指标的转折:指标的曲线发生了调头,有时是一个趋势的结束和另一个趋势的开始

指标的钝化:在一些极端的市场情况下指标已失去了作用

人们在使用技术指标时,常犯的错误是机械地照搬结论,而不问这些结论成立的条件和可能发生的意外。首先是盲目地绝对相信技术指标,出了错误以后,又走向另一个极端,认为技术分析指标一点用也没有。这显然是错误的认识,只能说是不会使用技术指标。技术指标是有用的,出问题的是使用的人。

每种指标都有自己的盲点,也就是指标失效的时候。在实际中应该不断地总结,并找到盲点所在。这对在技术指标的使用中少犯错误是很有益处的。遇到了技术指标失效,要把它放置在一边,去考虑别的技术指标。一般说来,东方不亮西方亮,黑了南方有北方,众多的技术指标,在任何时候都会有几个能对我们进行有益的指导和帮助。

了解每一种技术指标是很必要的,但是,众多的技术指标我们不可能都考虑到,每个指标在预测大势方面也有准确程度的区别。通常使用的手法是以四五个技术指标为主,别的指标为辅。这四五个技术指标的选择各人有各人的习惯,不能事先规定,但是,随着实战效果的好坏,这几个指标应该不断地进行变更。


关键词: 汇价汇率行情

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