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期权观察:熊市垂直价差策略为宜

周三上证综指低开低走,尾盘报收于2813.18点,收跌1.10%,日内再创阶段新低且跌破2800点关口,市场资金整体呈大举流出趋势。

2018-06-28 266

从历史角度看期权市场的发展

近年来,随着国内期权市场的发展,越来越多的投资者对期权这一风险管理工具的认识逐步深化,并进入期权投资领域。

2018-06-28 300

豆粕期权 可尝试牛市价差

尽管豆粕库存仍处于偏高位置,但考虑到下游需求复苏及成本支撑,豆粕底部较为坚实。豆粕期权隐含波动率偏低,主力合约期权持仓及成交显示市场情绪转向乐观。策略方面,建议可尝试牛市价差赚取豆粕期价上涨的收益。

2018-06-27 278

期权驾驭术:移仓腾挪

如果持有的当月期权合约已经剩下很少价值了,那就不移了,等待最后有没有翻身的机会,直接重新建仓下月合约。

2018-06-27 242

蒙特卡洛方法在美式期权定价中的应用

蒙特卡洛方法又称随机抽样或统计试验方法,属于计算数学的一个分支,最早应用于20世纪40年代中期的原子能领域。

2018-06-27 322

运用期权策略应对金融市场“黑天鹅”事件

根据经济学理论,所谓“黑天鹅”事件指具备了以下三个特征的小概率事件:一是存在不可预测性,同时人们事前往往低估其发生的可能性;二是发生后会造成极大影响;三是事后又觉得事件的发生极为寻常。

2018-06-26 272

又一次的降准憧憬 买卖期权的事后表现是否更值得憧憬?

央行宣布了“从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

2018-06-26 247

股票期权:中小指数“曙光初现”VS权重指数“有效or假突破”?

上一日认为, 前期也提到指数放量跳空下跌,整数关口被有效击破,在无政策外力作用下,缺口至3050点交是后市反弹的重大压力区,目前还不到抄底时候。央行突然宣布降准,而前一日走势上看,中小指数曙光初现

2018-06-26 257

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