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零成本参与套保 平稳穿越“大风浪”

企业在套期保值中的困惑在于套保成本过高,风险管理难以精细化。散户投资者的困惑在于当面对期货高位或者低位振荡市时,经常面临两难局面,难以踩准节奏,常暴露在风险之下。因此,在原有买入期权保护上档或下档风险的同时,通过卖出虚值的期权来构建组合,大大降低了整体套保或风险管理的成本。领子期权在风险方面远远低于备兑看涨期权和保护性看跌期权,但在收益方面则稍逊一筹,很多时候卖出期权端的权利金收入并不足以覆盖掉买入保护性看跌期权的成本。所以,我们可以在领子期权的基础上增加一个空头头寸,即卖出看跌期权来增加额外权利金收入,来进一步降低企业参与套期保值或投资者风险管理的成本,即三项式领子期权策略的运用。

2018-07-30 4846

玉米期权讲师培训结业奔赴市场

27日,大商所期货学院2018玉米期权讲师培训结业仪式暨优秀分析师颁奖典礼在大连举办。经过训前期权专业测试,来自100家期货公司、风险管理公司、产业客户等单位的100名学员被录取,成为玉米期权讲师团首批受训学员。在为期4天的培训中,专家导师就玉米期权合约制度、豆粕期权运行情况、大商所产业服务思路及“保险+期货”等典型模式等交易所相关业务;如何利用玉米期权服务实体企业风险管理、服务资管团队及投机客户;国际期权市场应用案例等内容进行了系统讲授。

2018-07-30 4496

期权:标的午后再大涨 沽购隐波分化

上个交易日,7月认购成交金额为26313万元,约56万张;7月认沽成交金额为10513万元,约37万张。全市场期权合约成交金额为8.8亿元,其中认购合约成交金额为5.8亿元,认沽合约成交金额为3.0亿元。

2018-07-25 4651

期权驾驭术:一招制胜

关于选择什么期权合约进行交易,对于新手来说往往无从下手,所以笔者发明了“期权合约筛选器”,通过这个工具来选择同一月份的期权合约,根据不同的行情每次就选择一个期权合约,简单易用,一招制胜。

2018-07-25 4636

价差期权的定价及交易策略分析

在国际能源市场中,“crack spread”是指原油价格与石油产品(汽油、柴油及其他燃料)价格之间的差值。受气候、政治局势、自身供需情况等多个因素影响,原油及其成品的价格变化并不一致,炼油商利润率因此而产生波动。为减轻价格风险,满足套期保值需求,各种基于价差的衍生品应运而生,价差期权正是其中一种。

2018-07-25 4551

期权观察:认沽期权积极增仓

 昨日沪深继续放量大涨,上证指数上涨1.61%站上2900点,创业板指数收涨0.53%。市场表现强势,个股普涨,全板块收红。盘面上,工程机械、建筑、钢铁、水泥等基建板块集体走高,前期领涨的半导体、集成电路、云计算等科技股涨幅居末。三大指数涨幅均超1%,上证50指数收涨1.46%,中证500指数收涨1.74%。

2018-07-25 4323

上证50ETF期权SKEW指数编制及应用分析

与VIX指数一样,SKEW指数也是由CBOE推出的,两者通常可互为补充,在全面反映市场运行风险方面发挥了重要作用。一般而言,VIX指数是基于期权市场价格编制的反映投资者对标的未来波动预期的指数,而峰度和偏度指数则是预期峰度和预期偏度的指数化产物。

2018-07-25 4265

商品期权再度开闸 多家私募欲试水

近日,中期协发布窗口指导意见,商品类场外期权自7月18日起将恢复私募主体及私募产品开户。多家期货公司资管部门负责人表示,商品类场外衍生品业务重新开放后,已有不少私募前来询价并了解相关产品。

2018-07-20 4096
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