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50ETF期权运行较佳波动率交易机会频现

波动率交易策略是期权独有的交易方式,通过交易价格波动幅度(即波动率)而非价格涨跌方向从而获利。从交易Vega角度出发,波动率交易策略具体分为:波动率择时交易,即交易IV整体水平的变化;波动率期限结构交易,即交易相同行权价、不同到期期限IV的相对水平;波动率偏度交易,即交易相同到期期限、不同行权价IV的相对水平。本文回顾了2018年上半年50ETF期权、豆粕期权及白糖期权的波动率策略表现,发掘波动率择时、波动率期限结构交易机会,并评估了波动率交易成本。

2018-07-18 397

期权观察:认购增持 认沽减持

昨日沪深两市继续缩量振荡,午后题材股发力,创业板指数翻红收涨0.29%,上证指数微跌0.57%,失守2800整数关口。

2018-07-18 380

期权策略:日历组合优于蝶式组合

期权策略多种多样,在任何市场行情下都能构建相应的期权策略加以应对,其中期权中性策略在区间振荡行情中能够赚取时间价值权利金,具有股票、期货等线性工具不可比拟的优势。典型的中性策略除了常见的卖空跨式组合,日历组合和蝶式组合是更为保守的振荡型交易策略。

2018-07-18 339

期权:标的缩量回调 隐波日内冲高回落

上个交易日,7月认购成交金额为18469万元,约43万张;7月认沽成交金额为17657万元,约41万张。全市场期权合约成交金额为5.4亿元,其中认购合约成交金额为2.7亿元,认沽合约成交金额为2.7亿元。

2018-07-17 364

期权:标的缩量盘整 隐波小幅下行

上个交易日,7月认购成交金额为17077万元,约34万张;7月认沽成交金额为12245万元,约32万张。全市场期权合约成交金额为3.9亿元,其中认购合约成交金额为2.2亿元,认沽合约成交金额为1.6亿元。

2018-07-16 378

期权比率价差策略的投资逻辑和可行操作

 顾名思义,比率价差包含两层意思,一是价差说明是一种套利行为,二是比率说明配对的手数可以变动。从价差结构的角度来看,比率价差和垂直价差有点相似,都是使用同种期权构建的,所不同的是垂直价差是按照1:1的比例关系构建的,而比率价差则不存在这样固定的比例关系。和基础期权策略一样,比率价差也有多头和空头之分,而多头和空头又可以分别单独由看涨期权和看跌期权来构建,于是就有了看涨期权比率价差多头、看涨期权比率价差空头、看跌期权比率价差多头、看跌期权比率价差空头四种头寸。下面我们主要以看涨期权比率价差空头为例来进行说明。

2018-07-16 390

期权观察:隐含波动率小幅下跌

周四上证50ETF全天振荡上行,表现强势,较前一交易日上涨2.08%,收盘于2.505。技术上看,当前价格触及20日均线,后期若突破并站稳该线,则有望打开上升空间。期权市场交投异常活跃,成交总量较前一日增加214483手,达到1486078手,其中,认购成交782801手,增加170424手,认沽成交703277手,增加44059手,成交量PCR值由1.08下跌至0.89,市场避险情绪大幅回落。

2018-07-13 437

期权:“立体、全方位”——本年度WTI原油衍生品交易策略分析

在今年上半年诡异的原油市场中,由于个人采用了几种不同的交易策略组合,在WTI原油和原油产品衍生品市场中赢得了一点点蝇头小利。现在将这些东西写出来与大家分享。同时也开始为明年的策略做心理和思想准备。

2018-07-12 404

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