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期权策略:日历组合优于蝶式组合

期权策略多种多样,在任何市场行情下都能构建相应的期权策略加以应对,其中期权中性策略在区间振荡行情中能够赚取时间价值权利金,具有股票、期货等线性工具不可比拟的优势。典型的中性策略除了常见的卖空跨式组合,日历组合和蝶式组合是更为保守的振荡型交易策略。

2018-07-18 3962

期权:标的缩量回调 隐波日内冲高回落

上个交易日,7月认购成交金额为18469万元,约43万张;7月认沽成交金额为17657万元,约41万张。全市场期权合约成交金额为5.4亿元,其中认购合约成交金额为2.7亿元,认沽合约成交金额为2.7亿元。

2018-07-17 3882

期权:标的缩量盘整 隐波小幅下行

上个交易日,7月认购成交金额为17077万元,约34万张;7月认沽成交金额为12245万元,约32万张。全市场期权合约成交金额为3.9亿元,其中认购合约成交金额为2.2亿元,认沽合约成交金额为1.6亿元。

2018-07-16 3919

期权比率价差策略的投资逻辑和可行操作

 顾名思义,比率价差包含两层意思,一是价差说明是一种套利行为,二是比率说明配对的手数可以变动。从价差结构的角度来看,比率价差和垂直价差有点相似,都是使用同种期权构建的,所不同的是垂直价差是按照1:1的比例关系构建的,而比率价差则不存在这样固定的比例关系。和基础期权策略一样,比率价差也有多头和空头之分,而多头和空头又可以分别单独由看涨期权和看跌期权来构建,于是就有了看涨期权比率价差多头、看涨期权比率价差空头、看跌期权比率价差多头、看跌期权比率价差空头四种头寸。下面我们主要以看涨期权比率价差空头为例来进行说明。

2018-07-16 3951

期权观察:隐含波动率小幅下跌

周四上证50ETF全天振荡上行,表现强势,较前一交易日上涨2.08%,收盘于2.505。技术上看,当前价格触及20日均线,后期若突破并站稳该线,则有望打开上升空间。期权市场交投异常活跃,成交总量较前一日增加214483手,达到1486078手,其中,认购成交782801手,增加170424手,认沽成交703277手,增加44059手,成交量PCR值由1.08下跌至0.89,市场避险情绪大幅回落。

2018-07-13 4022

期权:“立体、全方位”——本年度WTI原油衍生品交易策略分析

在今年上半年诡异的原油市场中,由于个人采用了几种不同的交易策略组合,在WTI原油和原油产品衍生品市场中赢得了一点点蝇头小利。现在将这些东西写出来与大家分享。同时也开始为明年的策略做心理和思想准备。

2018-07-12 3955

期权研究员要有多大跨度?

为了大家,张老师可是把压箱底的私人笔记都拿出来了!篇篇都是十几年的实战心得,句句都是精华哦~

2018-07-12 4000

期权复盘篇:似曾相识的“特别离谱”,毫不迟疑的开盘对冲

早晨醒来,看到了朋友圈里铺天盖地的消息:“根据CNN的报道,特朗普政府已经指示美国贸易代表制定完成新一轮对中国进口商品加征关税的清单,价值2000亿美元,税率10%。”我知道今天自己又该做什么了。这一切看似很意外,但却又在意料之中。从今年2月以来,我每一天都比以往更关注外围市场的动向,也比以往更为谨慎的布局好防守措施,如履薄冰地对待每一天。

2018-07-12 4019
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